WordPress bietet seit Version 2.5 nicht mehr die Option an die Inhalte vor der Übertragung per GZip zu komprimieren. Wenn Du trotzdem Deine Ihalte komprimieren möchtest um die Übertragung ein klein wenig zu beschleunigen, dann kannst Du das direkt in der .htaccess machen. Es gibt zwei Möglichkeiten.

1. Es ist das Apache-Modul mod_gzip installiert, dann trägst Du folgenden Code ein:

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

2. Wenn das Modul nicht auf Deinem Server installiert ist, dann lass PHP die Arbeit übernehmen und trage folgendes in die .htaccess ein:
php_value output_handler ob_gzhandler

Die zweite Variante frisst allerdings auch mehr CPU.

Und bitte keine Wunder erwarten, bei mir wurde zwar eine Kompression von über 70% erreicht, aber die Seite wurde im Aufbau nicht merklich beschleunigt. Testen könnt Ihr die GZip-Kompression übrigens hier.